《固定收益证券》，陈蓉、郑振龙主编，北京大学出版社，2011年9月.
栏目：专著/《固定收益证券》2011
发布时间：
2012年02月18日 06:27
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《固定收益证券》，陈蓉和郑振龙主编，北京大学出版社，2011年9月出版。
本教材是一本关于固定收益证券定价和利率风险管理的教材，涵盖固定收益证券领域的传统知识与最新发展。全书分为三大部分：第一章概述；第二章至第六章为初级部分：包括基础型固定收益证券的分析与定价、静态利率期限结构模型、初级利率风险管理技术和固定收益证券资产组合管理策略；第七章至第九章为高级部分，详细介绍了利率期限结构动态模型、利率期权定价方法和高级利率风险管理技术。
本教材的******特色在于对利率期限结构的静态主成分分析、因子分析、曲线拟合技术、动态利率模型原理和运用进行了非常详细的介绍。全书强调知识的应用性、理论模型的严谨性，配有大量丰富且贴近观实的案例，注重市场直觉的培养，力求为读者提供易于理解和可直接应用的知识和工具。
《固定收益证券》可作为普通高等院校金融学、金融工程等专业“固定收益证券”课程本科生和研究生的教科书，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。
本教材的另一个教学科研支持网站为http://efinance.org.cn。