Papers
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2023-03-01郑振龙, 杨荔海, 陈蓉. 方差风险、偏度风险与市场收益率的可预测性[J]. 经济学季刊, 2022,22(03): 795-818.
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2023-03-01陈蓉, 冯智杰, 郑振龙. 利率期限结构中的隐含信息:基于非张成因子的研究[J]. 数理统计与管理, 2022, 41(02): 349-365.
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2023-03-01郑振龙, 冯柳, 陈蓉. NDF类套息交易的收益与风险[J]. 数理统计与管理, 2022,41(03): 489-506.
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2023-03-01郑振龙, 许鋆, 陈蓉. 期权“净购买压力”的隐含信息[J]. 管理科学学报, 2021,24(06): 42-56+126.
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2023-03-01Rong Chen, et.al. Liquidity, informed trading, and a market surveillance system[J]. PBFJ, 2021.
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2023-03-01陈蓉, 左玲, 郑振龙. 企业创新投资策略与流动性管理[J]. 厦门大学学报（哲社版）, 2020, 262(06): 105-118.
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2023-03-01陈蓉, 吴宇翔. 流动性与崩盘风险: 基于中国A股市场的研究[J]. 管理科学, 2019, 32(05):129-138.
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2023-03-01陈蓉, 张不凡, 姚育婷. 波动率风险和波动率风险溢酬: 中国的独特现象[J]. 系统工程理论与实践, 2019, 39(12): 2995-3010.
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2023-03-01陈蓉, 白林, 郑振龙. 剩余消费比率、风险溢酬和经济波动——基于外部习惯的连续时间一般均衡模型[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学...
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2023-03-01陈蓉, 葛骏. 中国国债期货与隐含择券期权定价[J]. 数理统计与管理, 2017, 36 (2): 361-380. 中金所第五届金融期货与期权研究征文...
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2023-03-01Zhenlong Zheng, Zhengyun Jiang and Rong Chen, AVIX, Journal of Futures Markets, 2017, 37:374-410.
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2023-03-01陈蓉, 赵永杰. 隐含波动率曲面的预测研究—来自台指期权市场的实证研究[J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37: 374-410.
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2016-09-15陈蓉,林秀雀. 波动率偏斜与风险中性偏度能预测尾部风险吗[J]？管理科学学报, 2016, 19(8): 113-126
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2016-09-11刘杨树, 郑振龙, 陈蓉, 跳跃风险如何影响期权复制收益?——基于多维跳跃扩散的模型与证据[J], 管理科学学报, 2016, 19(6): 74-86...
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2016-08-28陈蓉, 廖木英, 徐婉菁. 期权隐含偏度风险溢酬：来自中国台湾市场的证据[J]. 系统工程理论与实践, 2016, 36(5): 1099-1108.
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2016-01-10陈蓉, 王宜峰, 邱紫华. 隐含风险厌恶:度量、影响因素与信息含量[J]. 厦门大学学报（哲社版）,2016, 233 (1):116-127.
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2015-05-25郑振龙, 陈蓉, 王磊. 汇率相关性的预测与全球资产配置[J]. 国际金融研究, 2015 (3): 76-85.
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2015-02-10陈蓉,葛骏.谁是国债期货的CTD券[J]？中国期货, 2015, 44 (2):62-65.
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2015-01-28郑振龙, 廖木英, 陈蓉, 黄海峰. 潜藏因子的信息含量：来自中国国债市场的证据[J]. 系统工程理论与实践, 2015, 36 (1):44-54.
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2015-01-25 陈蓉, 葛骏. 国债期货定价:基本原理与文献综述[J]. 厦门大学学报 (哲社版), 2015 (1): 5-8.